UNIVERSITE
Anne-Laure Fougères (Université Lyon 1)
Evénements extrêmes multivariés : modélisation et applications
Lieu
Salle Leduc (rez-de-chaussée)
Résumé
Comment évaluer la probabilité qu’une compagnie d’assurances, comptant plusieurs branches (généralement dépendantes) de contrats, n’ait à faire face à un sinistre provoquant sa ruine ? Comment estimer la garantie que peut couvrir un constructeur ? La théorie des valeurs extrêmes propose une famille de modèles permettant de répondre à des problèmes de ce type. Nous présenterons les hypothèses sous lesquelles de tels modèles existent, insisterons sur la notion de "variation régulière multivariée", et montrerons comment des approximations peuvent être obtenues via ces modèles.
Dans la même rubrique :
- Andrés Almansa (Telecom-Paristech)
- Catherine Larédo (INRA)
- Christophe Garban (ENS-Lyon)
- Jean-Baptiste Gouéré (Université d’Orléans)
- Laurent Mazliak (Université Pierre et Marie Curie)
- Olivier Pantz (Ecole Polytechnique)
- Bénédicte Haas (Université Paris Dauphine)
- Julien Berestycki (Université Pierre et Marie Curie)
- Olivier Faugeras (INRIA)
- Nathanaël Berestycki (Statistical Laboratory, Cambridge, UK)
- Thierry Lévy (Université Pierre et Marie Curie)
- Antoine Chambaz (MAP5)
- Sylvain Arlot (Ecole Normale Supérieure)
- J. Chaskalovic (Institut Jean le Rond d’Alembert, Université Pierre et Marie Curie)
- Cristina Butucea (Université de Marne la Vallée)
- Patrick Dehornoy (Université de Caen)
- Damien Simon (Université Pierre et Marie Curie)
- Gérard Ben Arous (Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University)
- Emmanuelle Génin (INSERM)
- Christina Goldschmidt (Université de Warwick, UK)
